热门欧洲互换利率交易失手 投资者蒙受损失
文 / 风致
2026-10-01 15:55:52
来源:亚汇网
【热门欧洲互换利率交易失手 投资者蒙受损失】短期债券收益率飙升，导致30年期与10年期互换利率利差急剧收窄，对冲基金遭遇大幅亏损。 该交易被称作陡峭化交易，押注30年期互换利率上涨速度快于10年期利率，然而两者利差非但没有走阔，反而从19个基点收窄至约负14个基点。 9月这一轮行情震荡如同“被迫平仓”，投资者被迫止损离场；全球陡峭化交易此前在短线资金与宏观基金中极为盛行。
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