2016-03-14 16:43:33
许多人有个错觉，交易要成功就需要极高的准确预测率，我要说，这是天大的错误。有人一生中花下所有的时间不断努力研究行情，只想提升预测准确率，结果一辈子无法成功与致富。许多人以为失败是因为没看准行情，所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的"小赚大赔"或"大赚再大赔"，这些才是失败的本质，千万记住，亏损是获利的一部分，发生亏损是很正常的，当然产生利润也是很正常的，因为一个部位不是赚就是赔，也不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋，这些都是再自然不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部分，没有一个能够有"一致性"与"保障交易资本"的交易策略与技巧，再高的预测准确率都是枉然。
简单归类，走势共四种：上升趋势，下降趋势，上升趋势中的震荡市，下降趋势中的震荡市，只有右侧交易，能在震荡中抓住趋势，左侧小级别背离获利能提高胜率。右侧交易能提高捕捉大R的机会。也就是胜率和大R是不可兼得的，但可以协调好。用小级别提高胜率，用大级别提高大R。低成功率系统之所以能够成功，就是因为它对其对大行情把握的成功率相当高。——趋势跟踪类型的系统注定会抓住大Ｒ回报风险率的投资机会，但却不知道何时会抓住，如果何时能抓住也能预测准确的话，那么就只需要交易那５％的交易就行了。
其实无论成功率和大R，都是越高越好，除非真有那种非此即彼的选择的时候，至于各国交易名家的平均成功率在30～40％，并不能说明成功率是不可追求的，而是由于其他的因素或者说有其他的追求目标而放弃了成功率。做过期货的人应该都有这么一种感觉，即使是盲目的进入开仓，都几乎会有一个获利出局的机会，但是为什么自己精挑细选的开仓，却时常亏损出局呢？——是因为有盈利的机会他没出局，二是没有耐心或者经不住其他诱惑出局。
在你做单的一刻，利润目标、回报风险率等预测不可靠，胜率也同样不可靠 ，虽然不可靠，但还是可以确立自己是否处于优势地位。
如果有意识地降低系统的胜率，系统的预期收益率也会随之增大。意思是，降低成功率（比如调高止损位），会减小预期风险值，所以预期收益/预期风险就会变大。提前获利，会降低风险值，但是利润不一定最大化，所以正确的做法是分批分台阶量化获利，直到最后一批获利单后下反向仓位。真正下单的时候应该是稍大仓位的，分三次脉冲峰值下单。带好止损，必须的，如果你不想破产。之所以止损，而不是反向下单，是因为，防止不可预测的大回调，如果下逆势单，则有让自己处于劣势的嫌疑，所以可以把止损单当突破交易的第一单。确认趋势反转后，可下趋势单。当然，最好的方法还是小级别趋势没背离时保持一定仓位，直到趋势反转。
索罗斯也曾经说了这样的话：”看对看错并不重要，重要的是，看对时你赚了多少，看错时，你赔了多少。判断错误是交易过程中必然发生的现象，如果外汇交易有20％的成功率，那就非常走运了。一般来说，短线交易——48小时内结束的交易——的比率应该是3：1。对于长线的交易，报酬/损失比率至少是5：1”无论是短线还是中长线，获取大R要比得到高成功率容易，且有意义的多。
“尽可能扩大赢利，而不是赢的次数。人的本性不是竭力扩大赢利，而是赢的机会。问题是这就意味着不能集中注意赢（或输）的数量——这种缺点会使你不能发挥最优秀的成绩。
“该出手时不一定会赚，但那些交易机会你必须把握。风报比1：3是我个人最低可接受范围，也就是说，当我认为会有60点以上的行情时，我会进场交易，否则其它时刻不是我该出手的时机（因为当风报比为1：3时，10次交易只要抓到3次，报酬率就是正的，每笔最大损失约为总资本的2%，这样的资金管控为一个良好的配置，可能风险都在可接受范围，也不会对波动太为敏感）。如果中间抓到1：10的机会，赚钱对你来说将是轻而易举，中间看错几次行情又如何呢？请记住，交易的目的是什幺，不是当一个神准的算命师，而是要赚钱。你之所以来交易，目的是赚钱，而不是让自己变成一个预言家受人尊敬景仰。许多人花了太多时间想让自己的预测能力达到100%，中间大大小小的反弹都要抓出来，这样花下的时间过于庞大，且常会事倍功半。我认为许多人失败的原因不在看错行情，看错行情是交易的一部分，没有人可以避免看错，因为他不是神。许多老手进出了老半天，交易了10几年，报酬率还是负的。因为他仍停留在“猜行情”阶段，最大亏损与最大利润不成比例。只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少，每笔最大亏损是多少，就知道他是赢家还是输家。基于以上所说的，研究盘势，只有一个目的，就是找寻交易机会，永远将潜在利润与风险做为最大考量，不要对中间的小亏损斤斤计较，整个交易系统才是你要放最多心思的地方。”
