2020-05-09 17:42:00
有这么一段时间,笔者沉溺于量化交易,企图把自己的交易策略以数字和计算机代码的形式表达出来,为此颇费了一番周折。先是用精确的数字来限定进出场条件,比如某一上涨波段消耗多少根K线;最高价到最低价的差值;两者数值相除得到波段走势力度,如此种种不一而足。为了能将交易策略转变成EA,笔者还特地学习了MT4的编程语言MQL4以及开拓者的TB语言,甚至计划报班学习Matlab和python,可见当时对于量化交易的痴迷。
从交易结果来看,精细繁琐的交易策略,并没有帮助笔者实现稳定盈利,反而因为太多入场条件,错过了相当多趋势性行情。多次反思后,得出结论:交易策略不可过度优化,“粗枝大叶”反而更具有普适性。越是对交易痴迷的人,其过度优化交易策略的倾向性就越明显,这类交易者往往会有“复杂精细代表专业”的错误认知。关于未来,我们只能看到模煳的轮廓,拿着刻度尺对它精确策略是愚蠢的。
想要避免过度优化的思维陷阱,就必须承认交易策略的“不完美”,不要过度苛求交易策略在胜率和盈亏比上的表现。生活当中也是这样的,无论是挑选汽车房子这种大件,还是衣服鞋帽这类小件,甚至是男女朋友的选择,都应当避免“十全十美”的思维陷阱。任何交易策略都存在这样一个矛盾:对于趋势型交易策略来说,出现长时期的震荡行情,会造成账户资金的较大亏损;对于震荡型交易策略来说,出现大幅度的单边行情,也会造成账户资金的较大亏损。不要去期望某一种策略既可以适应震荡行情,又可以适应趋势性行情,这不现实也不科学,属于过度优化的一种表现形成。
当然,追求完美的过度优化不可取,依靠感觉毫无章法的交易同样不可取,交易者需要在这之间拿捏分寸。依笔者的经验来看,合适的策略所包含的分析工具不可过多过杂。
市面上的技术指标成百上千,大众认可的有MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL等等,比较小众的有AO、AC、鳄鱼线等等。用指标搭建交易策略较为简单,也正因为简单,导致很多交易者喜欢综合运用多个指标来判断进出场的时机,三重滤网、四重滤网。甚至五六七八重滤网策略屡见不鲜。其实,入场时机仅取决于两个因素:方向和力度。同样的,技术指标方面也只需要两个,一个确定多空,一个确定波动率,这就可以满足交易需求,多了反而适得其反。
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