2011-04-22 09:05:42
周四(4月21日)亚洲汇市，欧元/美元外汇期权走高，因现汇触及16个月新高。
交易商称，有投资者在10.20%的隐含波动率水平买入了1个月期欧元/美元平价跨式期权，面值为5,000万至6,000万欧元。
北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.20%/10.90%，周三为10.35%/11.05%；纽约汇市周三为10.30%/11.00%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.20%/10.45%，周三为9.85%/10.10%；纽约汇市周三为9.90%/10.15%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.35%/14.35%，周三为13.90%/14.90%；纽约汇市周三为13.30%/14.30%。
东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.25%/11.85%，周二为11.20%/11.80%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%，东京汇市周三为0.90%/1.40%。
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